PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAMTX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAMTX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AAMTX с ^GSPC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и S&P 500 (^GSPC).

AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAMTX или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности AAMTX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAMTX:

0.82

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

AAMTX:

1.09

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

AAMTX:

1.16

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

AAMTX:

0.75

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

AAMTX:

3.12

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

AAMTX:

3.72%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

AAMTX:

16.10%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

AAMTX:

-29.32%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AAMTX:

-0.33%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, AAMTX показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции AAMTX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.21% против 10.85% соответственно.

AAMTX

С начала года

4.94%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

2.60%

1 год

12.57%

3 года

11.43%

5 лет

11.32%

10 лет

9.21%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAMTX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMTX
Ранг риск-скорректированной доходности AAMTX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAMTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAMTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMTX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и ^GSPC

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и ^GSPC

Текущая волатильность для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) составляет 3.73%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...